Que sugestão você daria a alguém que precisa tomar decisões referentes a situações futuras acerca de um conjunto de dados com 60 observações cujo cálculo de
foi 0,1 e de
foi 4,5 ?
Passo 1
O enunciado apresenta um conjunto de
observações das quais se calcularam os momentos padronizados de ordem 3 e 4:
(assimetria ou skewness) e
(curtose ou kurtosis). Para tomar decisões futuras, primeiro precisamos entender o que esses valores nos dizem sobre a forma da distribuição dos dados.
Passo 2
Interpretar a assimetria
:
Uma assimetria próxima de zero indica que a distribuição é quase simétrica em torno da média. O valor positivo reduzido sugere apenas um leve alongamento da cauda à direita, mas nada muito pronunciado. Logo, podemos modelar a parte central dos dados como aproximadamente simétrica.
Uma assimetria próxima de zero indica que a distribuição é quase simétrica em torno da média. O valor positivo reduzido
Passo 3
Interpretar a curtose
:
A curtose teórica de uma normal é igual a . Quando o momento padronizado de ordem 4 fica acima de
, dizemos que a distribuição é leptocúrtica, isto é, com “caudas mais pesadas” e pico mais acentuado do que a normal. No nosso caso,
indica que há maior probabilidade de ocorrerem observações extremas (outliers) do que o esperado em uma normal.
A curtose teórica de uma normal é igual a
Passo 4
Extrair implicações práticas para decisões futuras:
- Como as caudas são pesadas, planeje-se para valores extremos. Em vez de confiar apenas em intervalos de confiança baseados na suposição de normalidade, execute simulações de cenários extremos ou use métodos de bootstrap para estimar riscos.
- Ao estimar parâmetros ou construir previsões, prefira estimadores robustos (mediana, estimador de M ou winsorização) que reduzam o impacto de outliers nas decisões.
- Se for usar modelos de erros, considere distribuições heavy-tailed (por exemplo, t-Student) no lugar da normal, para capturar melhor as caudas mais gordas.
- Revise os limites de tolerância e margens de segurança dos processos decisórios, adicionando buffers adicionais para acomodar a maior variabilidade nas extremidades da distribuição.
- Sempre que possível, amplie a amostra ou colete dados adicionais para refinar a estimativa de caudas e reduzir a incerteza associada a eventos raros.
Resposta
Sugiro que quem for tomar decisões futuras use técnicas robustas e de análise de risco extremo, tais como:
• Simulações de cenários extremos ou bootstrap para avaliar a probabilidade de outliers.
• Estimadores robustos (mediana, M-estimators) ou winsorização para reduzir influência de valores extremos.
• Modelos de erro heavy-tailed (por exemplo, t-Student) em vez da normal.
• Margens de segurança adicionais nos limites de tolerância para cobrir caudas mais pesadas.
• Ampliação da amostra, se possível, para melhorar a precisão das estimativas de caudas.
• Simulações de cenários extremos ou bootstrap para avaliar a probabilidade de outliers.
• Estimadores robustos (mediana, M-estimators) ou winsorização para reduzir influência de valores extremos.
• Modelos de erro heavy-tailed (por exemplo, t-Student) em vez da normal.
• Margens de segurança adicionais nos limites de tolerância para cobrir caudas mais pesadas.
• Ampliação da amostra, se possível, para melhorar a precisão das estimativas de caudas.