O Banco A e o Banco B possuem os seguintes fluxos de créditos:
Banco A: 23 entradas mensais postecipadas de R$ 11745,00;
Banco B: 14 entradas bimestrais postecipadas de R$ 21462,00;
Para ajustar seus caixas, ambos concordam em trocar entre si os fluxos de créditos, considerando uma taxa de juros de 7,6 \% ao mês. Identifique qual a quantia que o Banco A deverá receber do B (caso deva pagar, o valor será negativo) no instante da troca, de modo que a troca seja equivalente para ambos.
Passo 1
O Banco A tem 23 pagamentos mensais postecipados de R$11745,00 e o Banco B tem 14 pagamentos bimestrais postecipados de R$ 21462,00. A taxa de juros é de 7,6\% ao mês. Para que a troca seja neutra, igualamos o valor presente dos fluxos trocados mais um ajuste em dinheiro X.
Passo 2
Calculamos o valor presente do fluxo do Banco A no instante zero como