O retorno esperado da carteira de investimentos
é dado por
, onde
é o retorno esperado do ativo
, para
. Suponha que um investidor decidiu alocar todo seu capital em uma carteira composta pelas ações 1 , 2 e 3 . Os retornos esperados destas ações são de
e
, respectivamente. Determine a alocação que minimiza o risco da carteira para um retorno esperado de
. Utilize a matriz de covariâncias do Exercício 3.5 da Lista 8.
Passo 1
O exercício requer a matriz de covariâncias do Exercício 3.5 da Lista 8 para calcular o risco (variância) da carteira e formular o problema de minimização de risco sujeito ao retorno esperado.
Passo 2
Essa matriz de covariâncias não foi fornecida no enunciado, portanto não há como prosseguir com a resolução sem esses dados essenciais.
Resposta
Não é possível resolver o exercício pois a matriz de covariâncias necessária não foi fornecida.