O retorno esperado da carteira de investimentos x=(x1, ldots, xn) é dado por mu=x1 R1+ldots+xn Rn, onde Ri é o retorno esperado do ativo i, para i=1, ldots, n. Suponha que um investidor decidiu alocar todo seu capital em uma carteira composta pelas ações 1 , 2 e 3 . Os retornos esperados destas ações são de 3 %, 3 % e 2 %, respectivamente. Determine a alocação que minimiza o risco da carteira para um retorno esperado de mu=2 %. Utilize a matriz de covariâncias do Exercício 3.5 da Lista 8.

Passo 1

O exercício requer a matriz de covariâncias do Exercício 3.5 da Lista 8 para calcular o risco (variância) da carteira e formular o problema de minimização de risco sujeito ao retorno esperado.

Passo 2

Essa matriz de covariâncias não foi fornecida no enunciado, portanto não há como prosseguir com a resolução sem esses dados essenciais.

Resposta

Não é possível resolver o exercício pois a matriz de covariâncias necessária não foi fornecida.

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