O retorno mensal de certo investimento de risco pode ser modelado pela variável aleatória W, com função de probabilidade dada a seguir.
0,4
0,15
0,25
0,15
0,05
O retorno esperado é:
(A)
(B)
©
(D)
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0,4 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,05 |
(A)
(B)
©
(D)
Passo 1
Tenho uma variável aleatória discreta W que representa o retorno mensal de um investimento, com valores possíveis e suas probabilidades. Precisamos calcular o retorno esperado de W, que é um conceito de valor esperado de variável aleatória discreta.
Passo 2
Para calcular o valor esperado de W, usamos a definição de valor esperado para variáveis discretas:
Passo 3
Substituindo os valores (convertendo percentuais em decimais) e calculando cada termo:
Passo 4
Somando todos os termos:
Resposta
1,5 %